Sharescope moving average

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A Fractal Adaptive Moving Average aka FRAMA é um indicador particularmente inteligente Ele usa a Dimensão Fractal dos preços das ações para ajustar dinamicamente o seu período de suavização Neste post vamos revelar como o FRAMA realiza e se é Digno de ser incluído em seu arsenal de negociação. Para compreender inteiramente como o FRAMA trabalha por favor leia este borne antes de continuar Você pode também download uma planilha LIVRE que contem um FRAMA de funcionamento que ajustem-se automaticamente às definições que você especifica Encontre-o no seguinte link perto do Na parte inferior da página em Downloads Indicadores Técnicos Fractal Adaptive Moving Average FRAMA Por favor, deixe um comentário e compartilhe este post se você achar útil. O FRAMA modificado que nós testamos consiste em mais de uma variável Então, antes que possamos colocá-lo contra outros Adaptive Moving Médias para comparar o seu desempenho, devemos primeiro entender como o FRAMA se comporta como seus parâmetros são alterados a partir desta informação que ca N identificar as melhores configurações e usar essas configurações ao realizar a comparação com outros Tipos Média Móvel. Cada FRAMA exige uma configuração seja especificada para o Fast Moving Average FC, Slow Moving Average SC eo próprio período FRAMA Nós testamos trades indo Long e Short, Usando dados diários e semanais, tomando EOD de fim de dia e sinais de EOW de fim de semana. Analisando todas as combinações de CF. 1, 4, 10, 20, 40, 60.SC 100, 150, 200, 250, 300.FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252.Parte do cálculo do FRAMA envolve encontrar a inclinação dos preços para o primeiro semestre, segundo semestre e todo o comprimento do período FRAMA Por esta razão os períodos FRAMA que testamos foram selecionados devido a ser mesmo 10 dias 2 semanas, 20 dias 1 mês, 40 dias 2 meses, 80 dias ano, 126 dias ano e há 252 dias de negociação em um ano médio Um total de 920 médias diferentes foram testados e cada um foi executado Através de 300 anos de dados em 16 diferentes índices globais detalhes aqui. Daily vs Weekly Data EOD vs EOW Signals. In nosso teste de MA original médias simples vs Exponencial, revelou que uma vez que um comprimento EMA foi acima de 45 dias, usando sinais EOW em vez de EOD sinaliza que você não sacrificar os retornos, mas se beneficiaram de um salto de 50 na probabilidade de lucro e dobrar a duração média do comércio Para ver se isso era também o caso com o FRAMA, comparamos os melhores retornos produzidos por cada tipo de sinal. Ver, para o FRAMA, Dados diários com sinais EOD produzidos de longe os resultados mais rentáveis ​​e vamos, portanto, incidir sobre estes dados inicialmente É apresentado abaixo em gráficos divididos por FRAMA período com os resultados do teste no eixo y, o Fast MA FC No eixo x e uma série separada exibida para cada Slow MA SC. FRAMA Anualizado Return Day EOD Long. A primeira coisa impressionante sobre os resultados acima é que cada único EOD Longo Médio médio testado superou a comprar eh Antigo retorno anualizado de 6 32 durante o período de teste antes de permitir custos de transação e derrapagem Este é um forte voto de confiança para o FRAMA como um indicador. Você também vai notar que as séries de dados em cada gráfico são agrupados juntos revelando que resultados semelhantes São alcançados apesar do período SC variando de 100 a 300 dias Alterando os outros parâmetros, no entanto, faz uma grande diferença e retorna um aumento significativo uma vez que o período FRAMA está acima de 80 dias Isso indica que a dimensão Fractal não é tão útil se medido em curtos periods. When O período FRAMA é curto, os retornos aumentam à medida que o período FC é estendido. Isto é devido à dimensão Fractal ser muito volátil se medido em curtos períodos e um FC maior amortecimento que a volatilidade Uma vez que o período FRAMA é de 40 dias ou mais, Volátil e, como resultado, aumentando o FC, em seguida, faz com que os retornos de declínio. Em geral, o melhor retorno anualizado no lado Long do came de mercado E de um período FRAMA de 126 dias o que equivale a cerca de seis meses no mercado, enquanto um FC de apenas 1 a 4 dias provou ser mais eficaz Avaliando os resultados do lado Short do mercado chega à mesma conclusão, embora o Os retornos eram muito mais baixos. FRAMA Retorno Anualizado Curto. FRAMA Retorno Anualizado Durante Exposição Dia EOD Longos. Os gráficos acima mostram quão produtivo cada FRAMA EOD Long diário diferente foi exposto ao mercado Claramente os períodos FRAMA mais curtos são muito menos produtivos e qualquer coisa abaixo de 40 dias Não vale a pena incomodar com O dia 126 FRAMA novamente produziu os melhores retornos com o óptimo FC sendo 1 4 dias Retorna para ir curto seguiu um padrão semelhante, mas como seria de esperar foram muito mais baixos FRAMA Retorno anualizado durante Exposição Short. Moving para a frente vamos focar Sobre as características da FRAMA de 126 dias, pois produziu consistentemente retornos superiores. FRAMA, EOD Tempo de mercado Como os 16 mercados utilizados avançaram a uma média anual Durante o período de teste, não é surpresa que a maior parte da exposição no mercado tenha sido para o lado comprido Ao prolongar o FC aumentou ainda mais o tempo exposto ao lado longo e a exposição reduzida no lado curto Se O período de teste consistiu em um mercado de urso prolongado, os resultados de exposição provavelmente seriam revertidos. FRAMA, EOD Duração Comercial Ao aumentar o período FC, também estende a duração média do comércio Alterar o SC faz pouca diferença, mas como o SC é elevado de 100 para 300 dias, a duração média do comércio aumenta ligeiramente. FRAMA, EOD Probabilidade de lucro Como seria de esperar, a probabilidade de lucro é maior no lado comprido, o que novamente é mais uma função dos mercados globais subindo durante o período de teste. A informação chave revelada pelos gráficos acima é que a probabilidade de lucro diminui significativamente à medida que o FC é estendido Esta é outra indicação de que o FRAMA otimizado requer um curto período FC Os melhores parâmetros diários do EOD FRAMA Nossos testes mostram claramente que um período FRAMA de 126 dias produzirá resultados quase ótimos Enquanto que para o SC temos mostrado que qualquer configuração entre 100 e 300 dias produzirá um resultado semelhante O período FC, por outro lado Deve ser curto 4 dias ou menos John Ehlers original FRAMA teve um FC de 1 e um SC de 198 isso vai produzir resultados fantásticos, sem a necessidade de qualquer modificação Porque nós preferimos o comércio tão raramente quanto possível, selecionamos um FC de 4 e um SC de 300 como os melhores parâmetros, porque essas configurações resulta em uma maior duração do comércio médio, continuando a produzir grandes retornos, tanto no lado Longo e Curto do mercado FRAMA, EOD Long Acima você pode ver como o FRAMA 126 Dia com um FC de 4 E um SC de 300 tem executado desde 1991 comparado a uma média igualmente ponderada global dos mercados testados eu incluí o desempenho do EMA de 75 dias, EOW porque era a melhor média exponencial movente de nossa Isso ilustra claramente que a Fractal Adaptive Moving Average é superior a um padrão Exponential Moving Average O FRAMA é muito mais ativo no entanto, produzindo mais de 5 vezes como muitos comércios e sofreu maiores quedas durante o mercado bear 2008. No lado curto da O FRAMA ainda revela sua eficácia Sem precisar alterar nenhum parâmetro, o 126 Day FRAMA, EOD 4, 300 continua a ser um performer superior Quando rodamos nossos testes originais sobre a EMA, encontramos uma média mais rápida trabalhada melhor para ir curto e que o dia 25 EMA foi particularmente eficaz Mas como você pode ver no gráfico acima o FRAMA supera novamente. O que é particularmente digno de nota é que o retorno anualizado durante os 27 do tempo que este FRAMA foi curto o mercado foi 6 64 que é maior do que o global Retorno médio anualizado de 6 32.Verifique os resultados para a FRAMA, EOD 4, 300,126 dia FRAMA, EOD 4, 300 de dia 126 Distribuição de período de suavização Com uma EMA padrão o período de suavização i S se você tiver um EMA de 75 dias, então o período de suavização é de 75 dias, não importa o que O FRAMA, por outro lado é adaptável para que o período de alisamento está em constante mudança Mas como é o alisamento distribuído Se seguir uma curva de sino entre o FC e SC, é aleatória ou é localizada em torno de alguns valores Para revelar a resposta que traçou a percentagem que cada período de suavização ocorreu ao longo dos 300 anos de dados de teste O gráfico acima veio como uma surpresa Ele revela que, apesar de um FC para intervalo SC De 4 a 300 dias, 72 da suavização foi dentro de uma faixa de 4 a 50 dias ea maioria de apenas 5 a 8 dias Isto explica por que mudar o SC tem pouco impacto e por que mudar o FC faz toda a diferença Ele também explica Por que o FRAMA não funciona bem quando se utilizam sinais EOW, uma EMA deve ter mais de 45 dias de duração antes de os sinais EOW poderem ser utilizados sem sacrificar os retornos. Um FRAMA mais lento. Nós identificamos que o FRAMA é um indicador muito eficaz mas o melhor Parâmetros 126 Dia FRAMA, EOD 4, 300 Resultado longo em uma média muito rápida que em seus testes teve uma duração de comércio típica de apenas 14 dias Também sabemos que o EMA de 75 dias, EOW Long é uma média móvel efetiva ainda mais lenta e em nosso Os testes tiveram uma duração típica de comércio de 74 dias. Uma boa média lenta pode ser um componente útil em qualquer sistema comercial, pois pode ser usado para confirmar os sinais de outros indicadores mais ativos Então nós olhamos através dos resultados do teste FRAMA novamente em busca de um Menos média ativa que é uma alternativa melhor para o EMA de 75 dias e isso é o que encontramos. O 252 dia FRAMA, EOW 40, 250 longo produz alguns resultados impressionantes e não executar o 75 dias EMA, EOW Long por uma fração No entanto, esta A melhoria fracionária é em quase todas as medidas, incluindo o desempenho no lado curto A única desvantagem é uma ligeira diminuição na duração média de comércio de 74 dias para 63 quando longo Como resultado o 252 dia FRAMA, EOW 40, 250 bateu o 75 Dia EMA, EOW Fora da luta do indicador técnico para a supremacia. Veja os resultados para o FRAMA de 252 dias, EOW 40, 250 longos e curtos em cada um dos 16 mercados testados.252 dia FRAMA, EOW 40, período de suavização de 250. A FRAMA é surpreendentemente eficaz como uma média rápida e lenta e superará qualquer SMA ou EMA. Nós selecionamos uma FRAMA modificada com um FC de 4, um SC de 300 e um período FRAMA de 126 como sendo o FRAMA rápido mais eficaz, As configurações de um FRAMA padrão também produzirão resultados excelentes. Para uma média mais lenta ou mais longa, os melhores resultados provavelmente virão de um FC de 40, um SC de 250 e um período FRAMA de 252.Robert Colby em seu livro The Encyclopedia of Technical Os indicadores de mercado concluíram, embora a média móvel adaptável seja uma idéia interessante nova com considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram nenhuma vantagem prática real para este método de alisamento de tendência mais complexo Bem Sr. Colby, nossa pesquisa int O FRAMA está em contraste direto com suas descobertas. Será interessante ver se qualquer uma das outras Médias Alternativas Adaptáveis ​​pode produzir melhores retornos Nós publicaremos os resultados AQUI como eles se tornam disponíveis Bem feito John Ehlers você criou outro indicador excepcional. Sobre o autor Derry Brown. Derry é o fundador da OM3 Ltd, uma empresa de análise qualitativa de ponta da Nova Zelândia Você pode seguir Derry s Research em seu blog ETF HQ Leia mais. ShareScope Indicators. Below é a nossa série de ShareScope Indicators. Our ShareScope Indicadores são software que pode ser carregado na plataforma ShareScope para ajudá-lo a negociar Você pode pensar em um indicador ShareScope como um plugin, é uma ferramenta que pode ser carregado em um gráfico de negociação para ajudá-lo a ver o que está acontecendo no market. Trading Os indicadores são o núcleo da análise técnica Abaixo está a nossa carteira atual de indicadores que o ajudarão a negociar os mercados Nós dividimos nossos indicadores em três categorias principais Temos entrada indicat Indicadores de saída, indicadores de gestão comercial, suporte e resistência e indicadores de tendência. Cada indicador é projetado para desempenhar uma função diferente e foi codificado de tal forma que os sinais que geram são claras e precisas Com esta informação você pode tomar melhores decisões comerciais Irá melhorar o seu sucesso de negociação. Oferecemos todos os nossos indicadores de negociação em todas as principais plataformas, incluindo TradeStation, eSignal, MultiCharts, ShareScope, NinjaTrader e MetaTrader Escolhemos estas seis plataformas porque cada plataforma tem algo único para oferecer aos nossos clientes. Indicadores podem ser utilizados em todos os mercados, incluindo Stocks, Forex, Commodities, Índices, ETFs e Futures em qualquer período de tempo com confiança e facilidade. Se você tiver quaisquer outras perguntas sobre a adequação de qualquer um dos nossos indicadores ou se precisar de ajuda começando com um Plataforma de negociação, por favor, não hesite em entrar em contato conosco Nós amamos ouvir de comerciantes companheiros e aspirantes novos comerciantes iguais.